ТС “Sudden Death” из курса “Финансовая ликвидность”

Добро пожаловать на Infotrust Форумы Оптимизация торговых систем ТС “Sudden Death” из курса “Финансовая ликвидность”

В этой теме 15 ответов, 2 участника, последнее обновление  Роман Молодяшин 4 нед. назад.

  • Автор
    Сообщения
  • #6603

    Роман Молодяшин
    Хранитель

    Здравствуйте! Приглашаю к участию в оптимизации торговой системы Sudden Death, описанной в курсе “Финансовая ликвидность на электронных рынках”.

    Если вы готовы для дела оптимизации выделить вычислительные мощности своего компьютера, короче, если вам интересно – отправляйте пустое письмо на email roman@vsatrader.ru с пометкой “Тест”.

    В ответе пришлю инструкции и файл робота.

  • #6676

    Роман Молодяшин
    Хранитель

    Для участников оптимизации создан специальный курс, где подробно, по шагам описан сам процесс оптимизации, сохранения данных, выбора параметров участниками и т.д.

    Оптимизация ТС “Sudden Death”

    Если вы желаете участвовать в оптимизации и успешно окончили курс “Финансовая ликвидность на электронных рынках”, пишите пустое письмо на roman@vsatrader.ru с пометкой “Тест”.

  • #6679

    Andrii
    Участник

    Роман, добрый день!

    спасибо за подробные инструкции. Тестировал с параметрами по умолчанию такие как в курсе “Финансовая ликвидность” EURUSD H1 за период январь 2012 август 2017. Система хорошо работала только в 2016. В 2017 вышла в плюс благодаря одной сделке в 190 пунктов с гэпом на выходных 21 апреля, связанный с выборами во Франции. Посмотрим, как проявит себя v11

  • #6682

    Роман Молодяшин
    Хранитель

    Здравствуйте, Андрей! Вот какие наблюдения необходимо добавить:

    * Система задумывалась изначально как флэтовая с коротким тейк-профитом.
    * Но сколько бы я ни тестировал разных тейков, всегда побеждали более крупные тейк-профиты
    * То есть, при добавлении элемента “трендовости” система давала лучшие результаты.

    В этой оптимизации мы посмотрим ее базовую комплектацию (без фильтров по времени, например) за последние полгода. Затем при необходимости усовершенствуем, например, фильтры по времени, адаптация к волатильности (выше волатильность – короче стоп, ниже волатильность – длиннее стоп) и т.д.

    Поэтому приглашаю всех к оптимизации, работа только начинается.

  • #6681

    Andrii
    Участник

    Уже есть demo на Dukascopy. Можно эти котировки использовать? Они точно такие же как в MTFxBank или спред может отличаться от того, что есть в платформе jforex?

    • #6684

      Роман Молодяшин
      Хранитель

      Спред и котировки по идее те же, предлагаю для чистоты эксперимента брать одну платформу, как в инструкциях.

  • #6701

    Andrii
    Участник

    Уже есть первые результаты тестирования для инструмента USDJPY 100×100 33 серии

    • #6705

      Роман Молодяшин
      Хранитель

      Заносим в гугл-таблицу, и в конце строим 2Д и 3Д графики )

  • #6979

    Andrii
    Участник

    Когда включаю оптимизацию на ночь, останавливаю все другие программы, которые потребляют ресурсы и выключаю экран монитора, то вычисления в программе МТBankFX периодически останавливаются и проходят значительно медленнее чем с включенным экраном. Как считаете это связано с настройками программы MTBankFX или это связано с настройками энергопотребления компьютера? Наблюдается ли подобный эффект у вас?

    • #6982

      Роман Молодяшин
      Хранитель

      Подобное наблюдается, но это связано, скорей, не с настройками энергопотребления, а с самим алгоритмом оптимизации. Шкала прогресса действительно идет неровно: сначала быстро, а после 5-10% медленнее. Это нормально.
      Замечено также, что для ускорения желательно дробить нагрузку так, чтобы одна оптимизация занимала не более 12-15 часов.
      Для сравнения: запускал огромную оптимизацию, длилась неделю, но если бы разделил на части, то заняла бы 2-3 дня. Вероятно, это связано еще с оперативной памятью.

  • #7023

    Andrii
    Участник

    Не только этот момент. Есть также технический момент, связанный с операционной системой MacOS 10.12. В общих настройках системы есть опция энергосбережения, которая активирует режим сна компьютера при выключенном экране. В режиме сна компьютер отключается от Интернет и процесс оптимизации приостанавливается так как требует соединения с Интернет. Я дезактивировал эту опцию и сейчас все работает ночью нормально с выключенным экраном. Другие коллеги, которые принимают участие в тестировании под системой MacOS будьте информированы.

  • #7151

    Andrii
    Участник

    Роман, добрый день!

    Тестирую в операционной системе MacOS 10.12

    Исторический тестер MTBankFX в среде MacOS 10.12 публикует результаты, которые после копирования в блокнот выглядят следующим образом

    1 946.22 -23.37999999999998 946.22 5878 0.5886994714509047 [[Ljava.lang.String;@241461b6. [Ljava.lang.String;@12d216ae. [Ljava.lang.String;@21336296. [Ljava.lang.String;@3a8bd4c9. [Ljava.lang.String;@3d150bff]
    2 960.19 -10.559999999999997 960.19 5698 0.7482036479764171 [[Ljava.lang.String;@3ff00d95. [Ljava.lang.String;@56def2f. [Ljava.lang.String;@61a45ed7. [Ljava.lang.String;@747bfbef. [Ljava.lang.String;@4bd8cc50]

    То есть названия полей Серия, Капитал и т.д. при копировании в блокнот, а потом в Word переходят в записи [[Ljava.lang.String;
    Макросы, которые Вы написали не работают в этом случае.

    Можете ли изменить эти макросы так чтобы они работали и с таким форматом данных?

    • #7158

      Роман Молодяшин
      Хранитель

      Если так, то вариантов несколько:

      • либо архивируйте html файлы, а в эксель мы сконвертируем
      • либо установите виртуальную машину с Windows, например в Virtual Box, VMware или других средствах виртуализации, и обрабатывайте в Excel.
  • #7153

    Andrii
    Участник

    Логично предположить, что для оптимальных параметров алгоритма результат должен быть стабилен на разных временных периодах. То что параметры показали хороший прирост капитал и низкую просадку за последние полгода еще не означает, что они оптимальны. Считаю, что необходимо тестировать для разных состояний волатильности и периодов времени даже до 2010 года

  • #7544

    Роман Молодяшин
    Хранитель

    Нужен человек:
    Сейчас по ходу оптимизации собирается все больше и больше данных, их нужно собирать в одном месте, приводить в один вид, делать выводы по оптимизации и т.д.
    Кто желает, напишите ЛС либо на почту roman@vsatrader.ru, обсудим, как и где собирать данные и что с ними делать.
    Спасибо.

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.